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劉作時律師 02-22420179

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我是劉作時律師

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本帖最後由 sec2100 於 2018-7-7 18:21 編輯

我是劉作時律師,1970年生,現為執業律師,熟悉台灣及中國相關民商金融及白領犯罪法律。
學經歷:

政大財稅系畢業
美國俄亥俄州立大學MBA
律師高考及格
美國特許金融分析師證照(CFA)
台灣證券分析師證照(CSIA)
保險經紀人專技考試及格
金融風險管理師(FRM)
認證理財規劃顧問考試及格(CFP)
選擇幫論壇幫主(www.optionshare.tw),資深選擇權交易員(since 2013)
金證照有限公司創辦人及總經理

聯絡電話:
02-22420179
0979899801

email:
martin@lawshare.tw


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發表於 2018-2-21 22:15:01 來自手機 | 顯示全部樓層
好呀,我覺得我們投資人該為自己爭個公道,我在中台灣
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 樓主| 發表於 2017-11-25 08:13:14 | 顯示全部樓層
我有另一個論壇,專門是選擇權和投資的論壇,叫選擇幫,也歡迎您的造訪。
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發表於 2018-2-12 09:32:07 來自手機 | 顯示全部樓層
請問2月6號事件,如果跟期貨商有強平上的糾紛,要請你幫忙 該如何聯絡
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發表於 2018-2-12 13:43:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 option2018 於 2018-3-10 13:26 編輯

劉大律師您好~ 感謝您為不平發聲~
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發表於 2018-2-13 07:32:28 來自手機 | 顯示全部樓層
我也是0206事件的受害者,情況與樓上的類似,只是我有用span,對於組建空頭價差組合單卻遭强制砍單至overload,實在不能接受,雖然也向幾個單位申訴了,但仍感徬徨無助不知如何走下去,如劉大律師能指點迷津將感激不盡!
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發表於 2018-2-13 08:21:20 來自手機 | 顯示全部樓層

問題點如下:

1.  花了比別人還貴的手續費,元大點精靈常常即便是沒有大行情、沒有快市也無法登入+權益值跑很慢或跑不出來。如果設備更新速度沒有辦法跟上接單的速度,那麼就不應該接那麼多的單量或收比別人高的手續費,這是不重視客戶權益的行為。
2.  客戶在系統無法登入即反應給營業員,10:38營業員當下已有再電話中和客戶接收砍倉部位了,風控單位卻立即執行強平的動作(當下該部位的標地物[加權或大台指]並無快市之情事),這情況下風控單位不等營業員處理而強平時機是否有失妥當?  
3.  當下該部位的標地物[加權或大台指]並無快市之情事,但現行期交所以「風險指標」計算下,風險值一直亂跳,拿一個亂跳動的參考值來執行強平,這也是令人費解。
4.  就是賠不起,才會作價差交易,花了手續費+賠了買方的點數作保護,價差100點或50點,且部位是組合在一起的,系統只要判斷組合部位是PUT or Call一買一賣,這種價差交易最多就是賠到價差值滿或賺到價差值滿,何來的風險?價差保護單不是買方或賣方裸單,我想相關業務人員接受教育訓練或是系統作邏輯上的判斷並不難。為何著急砍單呢?
5. 10950PUT是被[風控部門]砍上去的545(975 多賠430點
10900PUT是被[風控部門]砍下來的473(335多賠140點 有做保護,多賠140點?比裸賣部位更慘
強平非得要一次性送出?造成因流動性而導致的客戶價損?
有做保護就是希望最多就是賠光保證金,但期貨商不知變通的強平機制創造出遠比客戶原保證金八倍之多的Overlose

當天每一檔走勢圖的突波,都是期貨商創造出來的吧
請問劉大哥,這筆風控室的胖手指造成的 overlose該付嗎?
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發表於 2018-2-13 21:55:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2018-2-16 09:11 編輯

諸位~ 這次0206違約交割災情如此嚴重,主要是因為組合單被期貨商風控系統邏輯設計有疏失而亂砍,無風險的價差組合單部位理當豁免計算,否則風險值失真,另外,沖銷的方式也有爭議,已經違背代為沖銷的基本精神:保護投資人避免虧損擴大,事實上是被他們風控強平後風險與overloss才大爆發。現在期貨商的做法是都推給公會的公式,但小弟發現並不是所有期貨商都會砍組合單,因此,會亂砍的期貨商都未善盡管理人保護善意投資人之責任,可以這麼說嗎?
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 樓主| 發表於 2018-2-16 09:13:51 | 顯示全部樓層
蝸牛香腸 發表於 2018-2-13 08:21
問題點如下:

1.  花了比別人還貴的手續費,元大點精靈常常即便是沒有大行情、沒有快市也無法登入+權益值 ...

感謝發言。元大的點精靈一向不穩。但開戶契約中常常說券商只為下單過程的過失負責,不對看盤系統的是否穩定負責,這一點也非常不公平。
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 樓主| 發表於 2018-2-16 09:17:19 | 顯示全部樓層
option2018 發表於 2018-2-13 21:55
諸位~ 這次0206違約交割災情如此嚴重,主要是因為組合單被期貨商風控系統邏輯設計有疏失而亂砍,無風險的 ...

我的認知是,有組合單,在風險指標分母的原始保證金是不會擴大,但對分子而言的權益總值,卻仍然可能面對買方賣方部位價格關係被破壞而遭壓縮。所以組合單只能對分母有幫助,對分子無幫助。
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發表於 2018-2-17 21:13:37 來自手機 | 顯示全部樓層
請問我的案例告的贏嗎 我的砍單價差損失是風控單位砍出來的 不是市場的自然機制競價出來的
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